Оценивание коллективных нетто-премий актуарных моделей

Под страхованием жизни рассматривается оказание страховщиком в обмен на уплату страховых премий гарантии выплатить определенную сумму денег (страховую сумму) страхователю в случае смерти застрахованного или его дожития до определенного срока. Совокупность экономических отношений между страховыми компаниями и их клиентами. Одной из услуг такого рынка является страховая защита – услуга, которая предоставляется страховыми организациями. Чтобы защитить себя и своих близких и при этом не остаться ни с чем, страхуют то или иное имущество или жизнь, этим и актуальна наша тема. Определение нетто-премии по риску традиционно относится к области актуарных расчётов и страховой математики. Чистая нетто-премия рассчитывается на основании данных об ущербах за прошлый период и представляет собой произведение частоты наступления страхового случая на средний размер ущерба по всей совокупности наступивших в прошлом страховых случаев. Частота ущерба определяется как частное от деления числа случаев ущерба в наблюдаемом множестве на число входящих в это множество единиц наблюдения. Средний размер ущерба представляет собой частное от деления общей суммы ущерба за наблюдаемый период на число случаев ущерба за этот же период. Цель данной работы является оценка коллективных нетто-премий актуарных моделей. Для достижения заданной цели необходимо решить такие задачи, как: 1) рассмотреть функционалы нетто-премий; 2) оценить нетто-премии разными способами; 3) оптимизировать нетто-премии; 4) показать результаты применений.

---

У наших авторов написание сочинений на заказ в Тюмени занимает минимум времени.

---

. Объектом данной работы можно считать нетто-премии в страховании. Предметом является программа Mathcad 2001 с помощью статистического моделирования проводился сравнительный анализ свойств параметрических оценок нетто-премий для моделей де Муавра, Мейкхама, Вейбулла и непараметрических оценок нетто-премий. Методы исследования, которые используются в работе - это эмпирические (наблюдение и сравнение), общетеоретические (анализ, синтез и т.п.) Структура работы состоит из введения, четырех глав, заключения и списка литературы

Под страхованием жизни рассматривается оказание страховщиком в обмен на уплату страховых премий гарантии выплатить определенную сумму денег (страховую сумму) страхователю в случае смерти застрахованного или его дожития до определенного срока. Совокупность экономических отношений между страховыми компаниями и их клиентами. Одной из услуг такого рынка является страховая защита – услуга, которая предоставляется страховыми организациями. Чтобы защитить себя и своих близких и при этом не остаться ни с чем, страхуют то или иное имущество или жизнь, этим и актуальна наша тема. Определение нетто-премии по риску традиционно относится к области актуарных расчётов и страховой математики. Чистая нетто-премия рассчитывается на основании данных об ущербах за прошлый период и представляет собой произведение частоты наступления страхового случая на средний размер ущерба по всей совокупности наступивших в прошлом страховых случаев. Частота ущерба определяется как частное от деления числа случаев ущерба в наблюдаемом множестве на число входящих в это множество единиц наблюдения. Средний размер ущерба представляет собой частное от деления общей суммы ущерба за наблюдаемый период на число случаев ущерба за этот же период. Цель данной работы является оценка коллективных нетто-премий актуарных моделей. Для достижения заданной цели необходимо решить такие задачи, как: 1) рассмотреть функционалы нетто-премий; 2) оценить нетто-премии разными способами; 3) оптимизировать нетто-премии; 4) показать результаты применений. Объектом данной работы можно считать нетто-премии в страховании. Предметом является программа Mathcad 2001 с помощью статистического моделирования проводился сравнительный анализ свойств параметрических оценок нетто-премий для моделей де Муавра, Мейкхама, Вейбулла и непараметрических оценок нетто-премий. Методы исследования, которые используются в работе - это эмпирические (наблюдение и сравнение), общетеоретические (анализ, синтез и т.п.) Структура работы состоит из введения, четырех глав, заключения и списка литературы

1. Добровидов А.В. Непараметрическое оценивание сигналов // Кошкин Г.М. // М.: Наука, 2020. 336 с. 2. Ибрагимов И.А. Асимптотическая теория оценивания //Ибрагимов И.А., Хасьминский Р.З. // М.: Наука, 2019. 528 с. 3. Кошкин Г.М. Моменты отклонений оценки подстановки и ее кусочно-гладких аппроксимаций // Сиб. мат. журн. 2018. Т. 40. № 3. С. 604–618. 4. Кошкин Г.М. Сравнение параметрических и непараметрических оценок нетто-премий в коллективном страховании //Кошкин Г.М., Лопухин Я.Н. // Новые технологии и комплексные решения: наука, образование, производство. Материалы Всерос. науч.-практич. конф. (19 октября 2001 г., Анжеро-Судженск). Часть II (Математика). Анжеро-Судженск: Изд-во Кем. ун-та, 2019. С.39–42. 5. Кошкин Г.М. Сравнительный анализ параметрических и непараметрических оценок нетто-премий //Кошкин Г.М., Лопухин Я.Н. // Тез. докл. Сибирской науч.-практич. конф. (18–19 ноября 2000 г., Анжеро-Судженск). Томск: Изд-во Том. гос. пед. ун-та, 2000. Ч.1. С.57–59. 6. Лопухин, Я. Н. Особенности непараметрического оценивания единовременных нетто-премий в страховании жизни / Я. Н. Лопухин // Актуальные проблемы модернизации управления и экономики: российский и зарубежный опыт : Материалы Всероссийской научно-практической конференции (с международным участием), Томск, 29–30 марта 2012 года. – Томск: Издательство Томского университета, 2012. – С. 333-336. 7. Основы страховой деятельности М.: Изд-во БЕК, 2019. 768 с. 8. Саркисов С.Э. Личное страхование. М.: Финансы и статистика, 2019. 94 с. 9. Фалин Г.И., Фалин А.И. Введение в актуарную математику. М.: Изд-во Моск. ун-та, 2020, 86 с. 10. Чалдаева Л. А. Финансы : учебник и практикум для академического бакалавриата / Л. А. Чалдаева [и др.] ; под редакцией Л. А. Чалдаевой. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 439 с. 11. Эфрон Б. Нетрадиционные методы многомерного статистического анализа. М.: Финансы и Статистика, 2020. 262 с.