Ликвидностью банка называется его способность удовлетворять своевременно требования своих вкладчиков и других кредиторов.
Риск ликвидности — риск, обусловленный тем, что банк может быть недостаточно ликвиден или слишком ликвиден.
Риск недостаточной ликвидности — это риск того, что банк не сможет своевременно выполнить свои обязательства или для этого потребуется продажа отдельных активов банка на невыгодных условиях.
Риск излишней ликвидности — это риск потери доходов банка из-за избытка высоколиквидных активов и, как следствие, неоправданного финансирования низкодоходных активов за счет платных для банка ресурсов.
Ликвидность является мерой способности кредитной организации удовлетворять не только текущие требования своих кредиторов, но и законные требования заемщиков.
На ликвидность воздействуют: неправильные решения в области кредитования, непредвиденные изменения процентных ставок или изменения в экономике в целом. Практически любая банковская операция воздействует на ликвидность, но существенно то, что во многом факторы, определяющие ликвидность банка, находятся за рамками его контроля. Способность банка своевременно выполнять свои обязательства во многом определяется ликвидностью его активов, однако это понятие более сложное, чем ликвидность активов, и оно определяется тремя факторами: ликвидностью активов; постоянством пассивов; движением денежных средств. В конечном итоге недостаточная ликвидность приводит к неплатежеспособности и краху кредитной организации. Измерить риск ликвидности крайне сложно ввиду того, что на ликвидность банка влияет много факторов, причем на большинство из них сам банк влиять не может. На практике применяется ряд показателей, каждый из которых характеризует один из моментов, определяющих ликвидность банка. К первой наиболее известной группе показателей относятся коэффициенты ликвидности баланса (нормативы НБУ).
Читать дальше
Основными методами по управлению рисками являются такие методы как: статистический, аналитический и метод хеджирования.
Статистический метод представляет собой изучение статистики доходов и расходов, которые имели место в принятии определенных решений, затем проведение вероятностного анализа и составление прогноза на будущее поведение на рынке банковских продуктов.
Аналитический метод по управлению рисками используются как инструмент упреждающего управления рисками и позволяет разработать прогнозы и стратегии по управлению рисками еще до начала реализации проекта. Главной задачей при аналитическом методе является определение рисковых ситуаций и разработка мер, которые направлены на сокращение негативных последствий по их возникновению.
Различные методы, управляющие рисками даны для сокращения негативных результатов возникших при реализации рисковых ситуаций.
Для измерения рисков служат показатели рассеивания, поэтому, чем больше разброс величин возможных доходов, тем выше опасность неполучения ожидаемого дохода.
Таким образом, риск выражается отклонениями различных значений доходов от наиболее вероятного значения.
Современный подход к проблеме оценки рисков включает два различных, но взаимодополняющих подхода:
- метод оценки стоимости риска – VaR (Value-at-Risk), который базируется на оценке статистической природы рынка;
- метод оценки чувствительности к различным изменениям параметров рынка – Stress or Sensitivity Testing.
Метод оценки стоимости риска VaR представляет собой измерение риска в терминах возможных потерь, которые соотнесены с вероятностями их возникновения. С его помощью можно измерить риск на различных рынках, также позволяет агрегировать риски отдельных позиций в одну величину для общего портфеля, при этом учитывается информация о количестве позиций и т.д.
Читать дальше
Основными факторами, которые определяют риск проводимых банком операций и которые характеризуют финансовую надежность, представляются сбалансированная ликвидность баланса банка и кредитоспособность клиентов.
В любом инвестировании капитала всегда присутствует риск. Место риска в инвестировании капитала определяется самим существованием и развитием хозяйственного процесса. Риск является обязательным элементом любой экономики. Проявление риска является неотъемлемой частью экономического процесса - объективный экономический закон. Существование данного закона обусловлено элементом конечности любого явления, в том числе и хозяйственного процесса. Ограниченность (конечность) материальных, трудовых, финансовых, информационных и других ресурсов вызывает в реальности их дефицит и способствует появлению риска как элемента хозяйственного процесса. Таким образом, инвестирование капитала и риск всегда взаимосвязаны. Банки стремятся получить наибольшую прибыль. Но это стремление ограничивается возможностью понести убытки. Риск банковской деятельности и означает вероятность того, что фактическая прибыль банка окажется меньше запланированной, ожидаемой. Чем выше ожидаемая прибыль, тем выше риск. Связь между доходностью операций банка и его риском в очень упрощенном варианте может быть выражена прямолинейной зависимостью.
Читать дальше
1. Банковские риски учебное пособие Олег Лаврушин, Наталья Валенцева Издательство: КноРус, 2007
2. Банковские риски Олег Лаврушин, Наталья Валенцева Издательство: КноРус, 2010
3. Банковские риски: проблемы учета, управления и регулирования А.Б. Беляков Издательство: БДЦ-пресс, 2004
4. Батракова Л.Г. Экономический анализ деятельности коммерческого банка. - М., 2007.
5. Формирование механизма взаимного страхования банковских рисков. Комплексный подход. Татьяна Черногузова изд. Ламберт , 2011.
Читать дальше
7 страниц
93% уникальность
2013 год
16 просмотров
