Необходимость проверки значимости добавления новых переменных обусловлена тем, что включение некоторых факторных переменных может быть не обосновано, т. к будет наносить ущерб для качества модели.
Цели работы:
1. Рассмотреть особенности процесса проверки значимости добавления новых переменных;
2. Изобразить графически зависимость между среднедушевым потреблением молока и молокопродуктов (Y) и самообеспеченность области молоком (Х);
3. Построить уравнение парной регрессии у на х;
4. Рассчитать среднюю ошибку аппроксимации и коэффициент детерминации;
5. Произвести оценку статистической значимости параметров регрессии и корреляции.
Читать дальше
1. Если добавлять в модель регрессии новые факторные переменные, то можно проверить их значимость с помощью F-критерия Фишера.
2. Проверка факторных переменных на значимость осуществляется до тех пор, пока не найдётся хотя бы одна переменная, для которой не выполняется условие Fнабл›Fкрит.
3. Полученное уравнение регрессии: y = 3.35 x -17.62.
4. Вследствие того, что ошибка меньше 7% - уравнения можно использовать как регрессию.
5. Полученный коэффициент детерминации: R2= 0.72 = 0.4836
6. В 48.36 % случаев при изменение х у также изменится.
Читать дальше
1. Гладилин А.В., Герасимов А.Н., Громов Е.И. ЭКОНОМЕТРИКА / Допущено УМО по образованию в области статистики в качестве учебного пособия для студентов высших учебных заведений, обучающихся по экономическим специальностям Для студентов, бакалавров, магистров и аспирантов экономических специальностей, преподавателей, научных работников и специалистов аналитических служб. / Ростов-на-Дону, 2011.
2. Гладилин А.В., Герасимов А.Н., Громов Е.И. ЭКОНОМЕТРИКА. - Москва, 2006.
3. Логунова О.С., Ильина Е.А., Королева В.В. ЭКОНОМЕТРИКА СРЕДСТВАМИ STATISTICA 6.1. - Магнитогорск, 2010.
4. Носко В.П. ЭКОНОМЕТРИКА ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ. Дополнительные главы / Москва, 2005. Сер. 85 Научные труды
Читать дальше
22 страниц
83% уникальность
2014 год
4 просмотров
