управление портфелем активов с помощью модели Марковица.

1 По исходным данным к заданию составить все возможные, по сочетанию долей ЦБ компаний А, В, С с шагом 0,1 доля, портфели, т.е. x1 ={0; 0; 1}, x2 ={0; 0,1; 0,9} и т.д. Вычислить ковариационную матрицу доходности акций; стандартное отклонение и ожидаемую доходность каждого портфеля (4 балла). Исходные данные Динамика средневзвешенной доходности одной акции компании А,В и С, % Момент времени ti А В С -19 76 11 41 -18 50 30 11 -17 67 53 8 -16 56 8 0 -15 43 3 19 -14 53 14 20 -13 56 -25 -8 -12 58 29 45 -11 44 -2 -46 -10 53 5 -2 -9 39 37 30 -8 36 24 24 -7 55 21 6 -6 19 45 35 -5 44 31 19 -4 50 63 15 -3 37 23 2 -2 33 20 27 -1 33 27 -6 0 96 -11 -12 Решение: Среднее знач. 27,2