Статистические методы оценки операционного риска коммерческого банка

Актуальность данной темы обусловлена тем, что на сегодняшний день экономика России находится под воздействием огромного международного давления. Действенные меры, которые иностранные государства применяют к России, выражаются в различных видах санкций, в том числе в банковском секторе. В качестве инициатора санкций с целью международной изоляции из-за специальной операции России на Украине в 2022 году выступило руководство США, под давлением которого, рискуя нанести экономический ущерб, к санкциям присоединились страны ЕС и некоторые другие страны Европы. Экономические санкции — это ограничение или полное прекращение торговых и финансовых операций для достижения целей безопасности или внешней политики. Российско-американские отношения ухудшаются уже почти два десятилетия, хотя время от времени случаются улучшения. Западные страны начали вводить санкции против России в конце февраля. Пять российских банков – ПАО «ВТБ», ПАО «Открытие», ПАО «Совкомбанк», ПАО «Промсвязьбанк» и ПАО «Новикомбанк» – попали под самые жесткие, полностью блокирующие санкции Запада (SDN – Specially Designated Nationals and Blocked Persons); активы этих банков будут заморожены,а американским контрагентам будет запрещено с ними работать.

---

Студенты спрашивают: где лучше всего заказать написание контрольной работы по химии? Мы знаем ответ на этот вопрос. Заказывайте контрольные работы в Work5! 100% оригинальность, кратчайшие сроки и высочайшее качество работ - это наши стандарты!

---

. Против России были введены следующие экономические санкции: - замораживание финансовых активов юридических и физических лиц России; - отключение от международных платежных систем российских банковских структур; - ограничение на размещение денежных средств в западных банках; - ограничение доступа к кредитным средствам; - ограничение способности к осуществлению деятельности. Санкции являются веским поводом наладить работу в российской экономике, в том числе и в банковском секторе. После того как системы VISA и MasterCard приостановили обслуживание карт некоторых российских банков, российские власти решили, во-первых, создать национальную платежную систему, а во-вторых, привлечь на российский рынок китайскую международную платежную систему – UnionPay, которая в перспективе может стать серьезным конкурентом нынешним мировым лидерам. Целью данной работы является изучение статистических методов оценки операционного риска коммерческого банка. При этом можно выделить следующие основные задачи: - рассмотреть сущность операционного риска коммерческого банка; - привести обзор исследований методов оценки операционного риска коммерческого банка; - представить описание используемого набора данных и их анализ; - рассмотреть обсуждение полученных результатов. Объектом исследования в работе является АО «Юникредит Банк». Предметом - статистические методы оценки операционного риска коммерческого банка. В работе использовались общенаучные методы, такие как анализ, синтез. Работа состоит из введения, двух глав, заключения, списка литературы.

В ходе выполнения данной работы была поставлена следующая основная цель: изучение статистических методов оценки операционного риска коммерческого банка. Для достижения данной цели были решены следующие основные задачи: - рассмотрена сущность операционного риска коммерческого банка; - приведен обзор исследований методов оценки операционного риска коммерческого банка; - представлено описание используемого набора данных и их анализ; - рассмотрено обсуждение полученных результатов. По результатам выполнения данной работы можно сделать следующие основные выводы: Все операции банков в рублях будут осуществляться, и соответствующее обслуживание будет предоставляться всем клиентам в обычном режиме. При этом Банк России готов поддержать банки средствами в рублях и иностранной валюте. Преобладающая часть баланса каждого банка номинирована в рублях – больше 80%. В основном валютные кредиты предоставляются кредитоспособным российским предприятиям, которые будут продолжать их обслуживать. Наиболее важными являются: - риск дефолта - риск обесценения активов финансового учреждения - риск снижения доходности активов Банка. В последнем случае в качестве источника риска следует рассматривать кредитный портфель банка в целом, а не отдельные кредиты, представленные в нем. Скоринговые модели используются для анализа и оценки кредитных рисков отдельных заемщиков. Они отличаются высокой точностью результатов, но в то же время достаточно сложны. Эти модели основаны на математической статистике, а также на субъективных экспертных оценках. Таким образом, в целом зависимость российской банковской системы от финансовых рынков развитых стран очень высока, а ухудшение отношений с западными партнерами негативно сказывается на деятельности отечественных кредитных организаций. По результатам анализа рисков наблюдается замедление развития банковской системы, и сейчас это замедление может ускориться с введением санкций и ухудшением процентных ставок.

1. Аганбегян, А.Г. Финансы, бюджет и банки в новой России / А.Г. Аганбегян. – Москва: Дело-Верлаг, РАНХиГС, 2019. – 400 с. 2. Алексеева, Д.Г. Банковский вклад и расчетный счет. Расчеты: учебник для среднего профессионального образования / Д. Г. Алексеева, С. В. Пыхтин, Р. З. Загиров; Главный редактор Алексеева Д.Г., Пыхтин С.В. – Москва: Юрайт-Верлаг, 2020. – 243 с. 3. Банки и банковское дело: Учебник и практикум для вузов / В.В. Иванов [и др.]; под редакцией Б. И. Соколова. – Москва: Изд-во Юрайт, 2021. – 189 с. 4. Банковское дело в 2 ч. Ч. 1: Учебник и практикум для среднего профессионального образования / В. А. Боровкова [и др.]; под редакцией В. А. Боровковой. – 5-е издание, исправленное. и дополнительно - М.: Изд-во Юрайт, 2021. - 422 с. 5. Банки и банковское дело в 14 ч. Часть 2: Учебник и практикум для вузов / В. А. Боровкова [и др.]; под редакцией В. А. Боровковой. – 5-е издание, исправленное. и дополнительно - М.: Изд-во Юрайт, 2021. - 189 с. 6. Банковский менеджмент: Учебник / Я.Ю. Радюкова, О.Н. Чернышова, А.Ю. Федорова [и др.]. – Москва: ИНФРА-М, 2020. – 379 с. 7. Банковское дело: Учебник / Под ред. эконом. наук, проф. Г.Г. Коробова. - 2-е издание, исправленное. и дополнительно - М. : Мастер : ИНФРА-М, 2019. - 592 с. 8. Банковское дело в 14:00 Часть 1: Учебник для вузов / Н. Н. Мартыненко, О. М. Маркова, О. С. Рудакова, Н. В. Сергеева; под редакцией Н. Н. Мартыненко. - 2-е изд., испр. и доп. - Москва: Изд-во Юрайт, 2021. - 217 с. 9. Банковское дело за 2 часа Часть 2: учебник для вузов / Н. Н. Мартыненко, О. М. Маркова, О. С. Рудакова, Н. В. Сергеева. - 2-е изд., испр. и доп. - Москва: Изд-во Юрайт, 2021. - 368 с. 10. Банковское право: учебник и практикум для вузов / Д. Г. Алексеева [и др.]; под редакцией Д. Г. Алексеевой, С. В. Пыхтина. – Издание 4-е, исправленное. и дополнительно - М.: Изд-во Юрайт, 2021. - 410 с. 11. Бибикова Е.А. Кредитный портфель коммерческого банка: учеб. Пособие / Е.А. Бибикова, С.Е. Дубова. - 3-е изд., удалено. – Москва: ФЛИНТА, 2019. – 128 с. 12. Бочкарева, Е. А. Регулирование банков, денежного обращения и валютных операций: конспект лекций / Е. А. Бочкарева, И. В. Сурина. – Москва: РГУП, 2019. – 91 с. 13. Вайн, С. Оптимизация современных банковских ресурсов / Саймон Вайн. - 2-е издание, дополненное и исправленное. — Москва: Альпина Верлаг, 2020. — 196 с. 14. Гамза, В. А. Основы банковского дела: банковская безопасность: учебник для среднего профессионального образования / В. А. Гамза, И. Б. Ткачук, И. М. Жилкин. – 5-е издание, исправленное. и дополнительно - М.: Изд-во Юрайт, 2021. - 455 с. 15. Герасимова, Е.Б. Анализ финансовой устойчивости банка: учебник / Е.Б. Герасимов. – Москва: ИНФРА-М, 2020. – 366 с. 16. Джагитян, Е. П. Макропруденциальное регулирование банковской системы как фактор финансовой устойчивости: монография / Е. П. Джагитян. – Москва: Изд-во Юрайт, 2021. – 215 с. 17. Звонова, Е. А. Деньги, кредит, банки: учебник и практикум для среднего профессионального образования / Е. А. Звонова, В. Д. Топчий; под общей редакцией Е. А. Звоновой. - Москва: Изд-во Юрайт, 2021. - 456 с. 18. Исаев, Р. А. Банковский менеджмент и бизнес-инжиниринг: В 2-х томах. Том 1 / Р. А. Исаев. - 2-е издание, исправленное. и дополнительно - Москва: ИНФРА-М, 2020. - 286 с.