Использование методов математической статистики при техническом анализе рыночной конъюнктуры.

В современных условиях финансовый рынок является одной из наиболее динамично развивающихся отраслей экономики. В связи с этим возрастает необходимость в использовании методов математической статистики при техническом анализе рыночной конъюнктуры. Цель курсового проекта - закрепление и углубление знаний по диагностике финансовых рынков и формирование представления о применении методов математической статистики при техническом анализе рыночной конъюнктуры. Для достижения указанной цели были поставлены следующие задачи: 1. Рассмотреть основные понятия технического анализа. 2. Изучить индикаторы технического анализа и графические методы их расчета. 3. Сравнительно проанализировать графические методы технического анализа с использованием статистических данных.

---

Специалисты сделают реферат на заказ срочно в Ростове , заполните форму на нашем сайте.

---

. 4. Рассмотреть возможности применения технического анализа в инвестиционной деятельности. 5. Изучить основные понятия математической статистики. 6. Ознакомиться с эмпирической функцией распределения и гипотезами о распределении случайных величин. 7. Рассмотреть тестирование гипотез и практическое применение математической статистики в финансовом анализе. 8. Сравнительно проанализировать методы технического анализа и методы математической статистики. 9. Изучить возможности прогнозирования рисков на основе математической статистики. 10. Рассмотреть определение оптимальных точек входа и выхода из позиции на основе математической статистики. Объектом исследования является финансовый рынок, а предметом - использование методов математической статистики при техническом анализе рыночной конъюнктуры. В курсовом проекте использованы следующие методы исследования: методы анализа и обобщения научной и учебной литературы, статистический анализ данных, экспертные оценки и метод математической статистики. Проект состоит из введения, трех глав основного текста, заключения и списка использованных источников. Во введении обоснована актуальность темы исследования, определены цель и задачи, объект и предмет исследования. В первой главе рассмотрены основные понятия технического анализа, а также индикаторы и графические методы его расчета. Во второй главе описана сущность математической статистики, ее основные методы и область применения в финансовом анализе. В третьей главе проанализированы методы технического анализа и методы математической статистики, а также рассмотрены возможности прогнозирования рисков на основе математической статистики и определения оптимальных точек входа и выхода из позиции. Заключение содержит обобщение результатов и выводов по проделанной работе, а также рекомендации по применению методов математической статистики при техническом анализе в инвестиционной деятельности

В результате выполнения курсового проекта были изучены основные понятия технического анализа и индикаторы его расчета, а также методы математической статистики и их использование в финансовом анализе. Был проведен сравнительный анализ методов технического анализа и методов математической статистики, а также рассмотрены возможности прогнозирования рисков на основе математической статистики и определения оптимальных точек входа и выхода из позиции. Один из основных выводов заключается в том, что использование методов математической статистики позволяет более точно и объективно оценивать текущую ситуацию на финансовом рынке и принимать обоснованные инвестиционные решения. В частности, использование методов математической статистики позволяет более точно определять вероятность различных сценариев развития событий на финансовом рынке и устанавливать оптимальный уровень риска при инвестировании. Также было выявлено, что при выборе методов технического анализа и методов математической статистики необходимо учитывать специфику конкретного финансового инструмента, а также уровень риска, который готов принять инвестор. Одним из ограничений данного исследования является то, что использовались только обобщенные данные по различным финансовым рынкам и инструментам. Для более точной и объективной оценки ситуации на конкретном финансовом рынке, необходимо проводить более детальный и глубокий анализ. В целом, выполнение курсового проекта позволило закрепить и расширить знания в области диагностики финансовых рынков и применения методов математической статистики при техническом анализе рыночной конъюнктуры.

1. Конституция Российской Федерации // Собрание законодательства РФ, 1993, № 22, ст. 2077. 2. Федеральный закон от 26.12.1995 N 208-ФЗ (ред. от 03.06.2019) «Об акционерных обществах» // Собрание законодательства РФ, 1996, № 1, ст. 1. 3. Айзек Г., Макс Д., Кларк Р. "Основы математической статистики: учебное пособие". Москва: Финансы и статистика, 2013. 480 с. 4. Широкова, Е.В. Методы математической статистики в финансовом анализе / Е.В. Широкова, О.А. Борисова // Научный журнал КубГАУ. - 2018. - № 141(07). - С. 1-15. 5. Хогг Р. В., Крэйг А. Т. "Введение в математическую статистику". Москва: Олимп-Бизнес, 2007. 704 с. 6. Белкина, Т. Н. Теория вероятностей и математическая статистика: учебник / Т. Н. Белкина, Н. В. Кузнецова. – М.: Финансы и статистика, 2016. – 480 с. 7. Бушуев, И.В. Анализ финансовых результатов деятельности предприятия на основе методов математической статистики / И.В. Бушуев // Финансы и кредит. - 2012. - № 29(509). - С. 40-48. 8. Миллер И. "Статистика для трейдера: как понять данные рынка и применить анализ". Москва: ДМК Пресс, 2018. 272 с. 9. Лапатнёв, Ю. И. Методы математической статистики в экономике: учебное пособие / Ю. И. Лапатнёв. - М.: ИНФРА-М, 2015. - 288 с. 10. Математическая статистика: Учебник / Под ред. В.И. Сусекова. – М.: ФИЗМАТЛИТ, 2014. – 464 с.