Мониторинг банковского риска

Любой банк в своей деятельности имеет те или иные риски, так как они все работают с денежным эквивалентом и влияние работы банка имеет очень большое значение в экономической сфере любой страны. Перед тем как перейти к рискам банковской системы, необходимо понять, что именно означает слово «Риск», так как это понятие многогранное и по-разному его трактуют. В широком смысле под «риском» понимают, всевозможные потери или убытки, или шанс получения чего-либо. Банк в большей степени является коммерческой организацией, и вся деятельность сопровождается выигрышами или рисками. Риски банковской системы – это возможная опасность потери банком каких-либо ресурсов, предоставляемого продукта, доходов или получения выигрыша, прибыли от совершенных сделок и операций. А основой банковского дела является принятие риска. Риски банковской системы могут быть вызваны различными факторами, но выделяют два основных: внешний и внутренний. Внешние факторы – это различные изменения или события в экономике страны, например: стихийные бедствия, изменения в сферах социальной или политической, инфляция и прочее. Внутренние факторы – это различные события и возникновение сложных причин внутри самого банка. Выделяют множество видов рисков в банковской системе, но основными являются следующие риски: валютный риск, процентный и кредитный риск. Наиболее опасным риском для банка я является валютный, так как совершаются валютные операции, которые связанные с падением или возрастанием курса валют. Процентный риск направлен на изменение процента и недополучением какого-либо дохода от совершенных операций, особенно которые стали неблагоприятными для банка. Кредитный риск, который в большей степени связан именно с заемщиками, которые просрочивают оплату по кредитному договору, не производят или задерживают уплату процентов и так далее. Также можно выделить банковские риски следующих видов: операционные, стратегические, фондовые, правовые, нормативные, страховые и рыночные риски, риск потери репутации и так далее.

Каждое структурное подразделение банка, а также способны оценить риск специалисты владеют определенной частью информации, необходимой для всестороннего анализа риска. Создание соответствующей системы взаимодействия указанных собственников информации рассматривается как обязательный элемент управленческого процесса. Одной из форм реализации этого положения является система мониторинга риска. У каждого банка должна быть стратегия управления, которые должны ссылаться на следующие принципы и руководствоваться ими: Во-первых, любой вид риска банковской системы взаимосвязаны друг с другом, которые друг на друга влияют. Во-вторых, в зависимости от динамичности окружения меняется и уровень самого риска. В-третьих, все риски банковской системы неразрывны, которые напрямую связанные с рисками клиентов банка. Управление рисками позволяет банку пресечь или выявить риск, привести к минимуму, взять его по контроль, обеспечить мониторинг риска и не дать выйти за пределы своих возможностей и повысить ответственность перед инвесторами и клиентами, а также уменьшить воздействие как внутренних, так и внешних факторов. Управление рисками банковской системы подразделяют на следующие элементы, которые в себя включают: - управление пассивом и активом банка, их полный контроль; - разработать кредитную политику и ее выполнение; - учет и финансовый анализ; - учет рисков извне; - документооборот и стандартизация отчетности банка; - служба безопасности и ее адекватная работа; -информационно-аналитическая служба; - в принятии решении соблюдать субординацию; - мониторинг, аудит и их проведение; - контроль и надежность всей деятельности банка; - оценка банком своих финансовых возможностей и компетенции.

За последний год банковский надзор значительно расширился. Учитывая развитие банковского сектора, деятельность по надзору за кредитными организациями претерпевает качественные изменения. Основными задачами банковской системы на сегодняшний день являются: - снижение уровня кредитного риска (оценка формы и содержания кредитов); - формирование источников долгосрочной ресурсной базы; - выстраивание стратегий, не позволяющих уходить в бесперспективные направления (оценка сильных и слабых сторон, угроз и возможностей). Основная работа надзорных органов заключается в выявлении системных рисков и проблем у отдельных банков, а также в поиске путей для их совместного решения. Повышая качество текущего надзора, Банк России (Центральный банк) постоянно корректирует эти процессы, внедряя новые формы и методы организации надзорной работы, все в большей степени применяет содержательный надзор, который предполагает качественное мотивированное суждение. Тем не менее, существуют риски, требующие крайне пристального внимания со стороны Центрального банка и серьезной работы в направлении их выявления, учета, снижения и нейтрализации их влияния. Ключевым фактором риска для банковского сектора региона остается качество кредитного портфеля. Решение проблемы роста невозвратных долгов является важной задачей стоящей перед Центральным банком, так как более 60% средств, привлекаемых кредитными организациями регионов, составляют средства населения. Как показывает надзорная практика, причинами роста невозвратов являются как недостатки в работе самих кредитных организаций, так и мошеннические действия клиентов банков. Также участились случаи самобанкротства предприятий с целью ухода от расчетов с кредиторами. При этом отсутствует реальная ответственность за невозврат ссудной задолженности. Работа кредитных организаций по взысканию проблемных долгов носит системный характер и по основному массиву должников находится на стадии конкурсного либо исполнительного производства, что не предполагает ее возврат в ближайшей перспективе.

Для того чтобы все риски банковской системы привести к минимуму, любой банк должен уметь управлять ими. . Таким образом, отсюда следует то, что риски банковской системы избежать нельзя, но знание и хорошая стратегия управления ими, может привести к успеху и достижения поставленных целей банком и не подвергать себя к опасности. А также необходимо каждый раз модернизировать систему управления рисками, которая будет помогать избегать потери и убытки. Приводя все риски к минимуму, то и изменяется в положительную сторону качество предоставляемых банком операций, расширяется перечень продуктов и сфера услуг, то и отсюда возрастает надёжность и доверие к банку, появление новых клиентов и инвесторов. То есть банк будет шагать вперёд и развиваться во всех направлениях, а самое главное будет развиваться экономическая сторона страны. В любом случае, руководству кредитной организации следует адекватно оценивать масштаб своего банка, сферу деятельности и сложность банковских операций, а также его роль в финансовом секторе региона. При соблюдении данных условий внедрение в банке Базельских принципов будет максимально эффективным.  

1. Политология: энциклопед. слов. / ред. кол.: Ю.И. Аверьянов и др. М.: Изд-во Моск. коммерч. ун-та, 2003, 366с. 2. Социологический энциклопедический словарь/ под ред. Г.В. Осипова. М.: Инфра-М; НОРМА, 2008, 480с. 3. Большойэнциклопедический словарь. В2т ./под ред. А.Н. Прохорова. М. :Сов.энцикл.,1991. 544с. 4. Большой экономический словарь/под ред. А.Н. Азрилияна. М.: Фонд «Правовая культура»,1994. 528с. 5. Беляев М.К., Бузуев А.В. Надзор–умение предвидеть // Банковское дело. 2008. №9. C.30–40. 6. Комиссаров Г.П. , Яшин С.Н. Оценка риска показателей системы мониторинга устойчивости банковского сектора // Финансы и кредит. 2006. №24. С.2–8. 7. Мануйленко В.В. Совершенствование системы управления банковскими рисками как основы определения экономического капитала // Банковские технологии. 2010.№37(421).С.18–26. 8. Шапкин, А.С. Экономические и финансовые риски. Оценка, управление, портфель инвестиций / А. С. Шапкин, В. А. Шапкин. – М.: Издательско-торговая компания «Дашков и К0», 2008. – 544с. 9. Энциклопедия финансового риск-менеджмента / под ред. А.А. Лобанова, А. В. Чугунова. М: Альпина Бизнес Букс, 2005. – 878 с. 10. Центральный Банк Российской Федерации - http://www.сbr.ru/