Фьючерсный контракт

Через месяц решает 10.04.2007 решает ликвидировать свои обязательства по контрактам и продает их. Процентные ставки по безрисковым операциям в день покупки 15%. Котировки на товар в таблице 2 Рассчитаем для 1,2,3,4,5,6,7,8,10 товаров в таблице А) стоимость фьючерсных контрактов в день покупки и сумму первоначальной маржи, если процентная ставка по ней составила 2% Б) стоимость фьючерсных контрактов в день продажи, если процентные ставки по безрисковым операциям упали до 14% В) прибыль (убыток) от фьючерсной торговли Решение С = Ц + Ц * П * Д / 365, где С - стоимость фьючерсного контракта; Ц - рыночная цена актива А на физическом рынке; П - банковский процент по депозитам; Д - число дней от открытия контракта до окончания срока действия фьючерсного контракта или его закрытия. Расчет первоначальной маржи по открытой позиции осуществляется по формуле М = Цк - Пм / 100, где М - сумма первоначальной маржи; Цк - цена приобретенного фьючерсного контракта на биржевом рынке; Пм - процентная ставка первоначальной маржи. Расчет прибыли (убытка) по позиции, закрытой через определенный срок после ее открытия, или при исполнении контракта: Д = а * (Цк - Цо ) + Мн, где а = +1, если при открытии позиции контракт был куплен; а = -1, если при открытии позиции контакт был продан; Цк - котировальная цена биржи в день закрытия контракта или его исполнения; Цо - цена закрытия открытой позиции по контракту или котировочная цена биржи предыдущего дня в случае наступления срока исполнения контракта; Мп - накопленная переменная маржа по данной открытой позиции до дня ее закрытия или исполнения. Расчет переменной маржи по ранее открытой позиции, не закрытой в данный день: Мп = а * (Цк1 - Цк0), где а = + 1, если контракт был куплен; а = - 1, если контракт был продан; Цк1 - котировочная цена данного фьючерсного контракта на текущий день, на 10.04.07; Цк0 - котировочная цена данного фьючерсного контракта в предыдущий день, на 9.04.07