Кредитные риски

Актуальность темы. В современных условиях коммерческие банки являются связующим звеном в системе рыночных отношений, а поступательное развитие их деятельности выступает необходимым условием реального функционирования рыночной экономики. Важнейшим видом деятельности коммерческих банков является осуществление кредитных операций.

---

Проведите заказ диплома на сайте Work5.

---

. С одной стороны, кредитование выступает наиболее доходной статьей деятельности кредитных организаций на финансовом рынке, с другой стороны, наиболее рискованной. В настоящее время в банковской сфере повышенное внимание уделяется банковским рискам, в том числе и кредитному, как основному риску в банковской деятельности. Все более актуальной становится проблема регулирования кредитного риска, как в практическом, так и научном аспектах. Оценка кредитного риска в коммерческом банке влияет на репутацию и надёжность позиции банка по отношению к конкурентам и является актуальной задачей, как для принятия управленческих решений, так и с позиции регуляторных требований. Кредитный риск не может являться единственным критерием качества кредитного портфеля, поскольку понятие качества кредитного портфеля значительно шире и связано с рисками ликвидности и потери доходности. Количественным выражением кредитного риска организации выступают финансовые потери. Управление кредитным риском оказывает значительное влияние на рациональность деятельности кредитной организации. Управление кредитным риском является неотъемлемой и важной составляющей процесса функционирования и улучшения каждого кредитного учреждения. Методика оценки и управления кредитным риском заключается в процессе, позволяющий точно определять, оценивать, регулировать и контролировать его уровень. Особенно актуальной вышеуказанная проблема стала в связи со сложившейся сложной ситуацией, вызванной введением и постепенным ужесточением санкций западных стран, налагаемых на российские кредитные организации. Цель работы – провести анализ методов снижения кредитного риска в коммерческих банках. Для достижения цели курсовой работы в работе поставлены следующие задачи:  рассмотреть сущность, содержание и виды кредитного риска;  охарактеризовать методы управления кредитным риском;  проанализировать особенности управления кредитным риском в ПАО «ВТБ»;  разработать рекомендации по снижению кредитного риска в «ВТБ». Поставленные задачи обусловили структуру курсовой работы, которая состоит из введения, двух глав, заключения, списка литературы и приложений. Предмет исследования - анализ кредитных рисков в коммерческом банке. Объект исследования - ПАО «ВТБ». При написании данной работы применялись методы сравнения, анализа и синтеза, дедукции и индукции. Работа состоит из введения, двух глав, заключения, библиографического списка и приложений. Уровень разработанности темы в литературе. Теоретическая база исследования представлена классическими и современными научными разработками, и концепциями отечественных специалистов (Коновалова К.Ю., Ксензова Е.Ю., Мамедова А.Ф., Морозов В.Ю., Петрова Н.А., Таранов Я.Р., Травкина Е.В., Толмачева И. В., Умаров М.Р., Грицай А.В., Манчук А.А. и др.), исследовавших данную проблему, которые представлены в учебной литературе, периодической печати и Интернет-ресурсы. Курсовая работа изложена на 38 страницах печатного текста, состоит из введения, двух глав, заключения, содержит 5 приложений и список использованных источников, включающий 29 наименований.

Управление кредитным риском является необходимым условием реализации стратегии выживания и развития любого коммерческого банка. Традиционно под кредитным риском понимается вероятность невыполнения обязательств по погашению основного долга и процентов, возникающая в результате нарушения целостности движения стоимости ссуды, обусловленной влиянием различных рискообразующих факторов. При этом средой возникновения кредитного риска является процесс движения ссужаемой стоимости, а причины его возникновения - выявленные рискообразующие факторы. Современным банковским структурам важно проводить качественную оценку уровня кредитного риска, выявляя возможности снижения его влияния на финансово-хозяйственную деятельность с применением соответствующего комплекса нейтрализующих мероприятий. Управление (регулирование) кредитными рисками представляет собой процесс их минимизации и включает четыре этапа (идентификацию, оценку, регулирование, мониторинг), которые взаимосвязаны друг с другом. Эффективное управление заключается в том, чтобы при применении различного комплекса мер по снижению кредитного риска в банке установился высокий уровень развития кредитной политики, а также осуществлялся доскональный отбор заёмщиков и постоянный контроль за его финансовым состоянием, способностью погасить ссуду. Для эффективного управления кредитным риском ПАО «ВТБ» должен осуществлять систематический анализ, направленный на выявление и оценку величины риска. Сам процесс управления кредитным риском предусматривает качественную и количественную оценку потенциального клиента по установленным критериям. Банк должен чётко понимать, что ожидать от заёмщика, сможет ли он своевременно и в полном объёме погасить свой кредит. В заключение отметим, что управление кредитными рисками требует высокой квалификации банковских специалистов, которые должны не только владеть основами современного количественного финансового анализа, но и обладать высокой профессиональной интуицией.

1. Белозеров, С.А. Банковское дело: Учебник [Текст]: / С.А. Белозеров, О.В. Мотовилов. - М.: Проспект, 2015. 408 c. 2. Жуков, Е.Ф. Банковское дело: Учебник [Текст]: / Е.Ф. Жуков. - Люберцы: Юрайт, 2015. 591 c. 3. Казимагомедов, А.А. Банковское дело: Организация и регулирование [Текст]: / А.А. Казимагомедов. - М.: Academia, 2018. 320 c. 4. Киреев, В.Л. Банковское дело. Краткий курс [Текст]: Учебное пособие / В.Л. Киреев. - СПб.: Лань, 2019. 208 c. 5. Костерина, Т.М. Банковское дело: Учебник для академического бакалавриата [Текст]: / Т.М. Костерина. - Люберцы: Юрайт, 2016. 332 c. 6. Лаврушин, О.И. Банковские риски: учебник [Текст]: / коллектив авторов; под ред. О.И. Лаврушина, Н.И. Валенцевой. – 3-е изд., перераб. И доп. – М.: КНОРУС, 2015. 292 с. 7. Ларина, О.И. Банковское дело. практикум: Учебное пособие для академического бакалавриата [Текст]: / О.И. Ларина. - Люберцы: Юрайт, 2016. 251 c. 8. Ольхова, Р.Г. Банковское дело: управление в современном банке [Текст]: Учебное пособие / Р.Г. Ольхова. - М.: КноРус, 2018. 150 c. 9. Стародубцева, Е.Б. Банковское дело [Текст]: Учебник / Е.Б. Стародубцева. - М.: Форум, 2018. 288 c. 10. Бледных, О.И. Содержание, типология и факторы кредитного риска [Текст] / О.И. Бледных // Успехи современной науки и образования. 2016. Том 3. № 7. С. 46 – 48. 11. Борисова, С.П. Методы управления кредитным риском [Текст] / С.П. Борисова, В.И. Борисов, М.Е. Таликина // Новая наука: проблемы и перспективы. 2016. № 121-1. С. 71 - 73. 12. Васильева, Е.Е. К вопросу о классификации кредитных рисков [Текст] / Е.Е. Васильева, Е.М. Васильев // Инновационная экономика: перспективы развития и совершенствования. 2016. № 3(8). С. 33 – 40. 13. Гулько, А. А. Кредитный риск как основная угроза для развития рынка кредитных услуг малого и среднего бизнеса [Текст] / А.А. Гулько, А.В. Коннова // Молодой учёный. 2017. №13. С. 273-277. 14. Коновалова, К.Ю. Вопросы современных теоретических аспектов системы управления рисками в коммерческом банке [Текст] / К.Ю. Коновалова // Научные известия. 2017. №7. С. 27 – 36. 15. Ксензова, Е.Ю. Методы управления кредитным риском [Текст] / Е.Ю. Ксензова // Экономика и социум. 2017. № 9(40). С 195 - 198. 16. Мамедова, А.Ф. Кредитные риски: мероприятия по их снижению в деятельности коммерческих банков [Текст] / А.Ф. Мамедова // Современное состояние и перспективы развития научной мысли. 2017. № 23(02). С. 143 – 146. 17. Морозов, В.Ю. Методы управления кредитным риском коммерческих банков [Текст] / В.Ю. Морозов, Ю.В. Мурашова // Сервис в России и за рубежом. 2017. Том 11. № 2(72). С. 87 – 98. 18. Никонец, О. Е. Кредитный риск коммерческого банка: возможности управления [Текст] / О.Е. Никонец, М.П. Родный // Научно-методический электронный журнал «Концепт». 2016. Т. 15. С. 2731–2735. 19. Петрова, Н.А. Совершенствование управления кредитным риском коммерческого банка [Текст] / Н.А. Петрова // Новая наука: проблемы и перспективы. 2016. № 2-2(61). С. 97 – 99. 20. Рылина, М. Д. Анализ кредитного риска организаций банковского сектора на современном этапе [Текст] / М.Д. Рылина, В.В. Мандрон // Научно-методический электронный журнал «Концепт». 2019. № 6. С. 222–227. 21. Савалей, В.В. Проблемы регулирования кредитного риска на основе Базельских рекомендаций [Текст] / В.В. Савалей, И.Д. Коновалова // Азимут научных исследований: экономика и управление. 2019. Том 8. № 2(27). С. 175 – 178. 22. Таранов, Я.Р. Анализ кредитного риска крупнейших банков России [Текст] / Я.Р. Таранов // Молодой исследователь Дона. 2017. № 6. С. 1 – 5. 23. Травкина, Е.В. Современное проявление кредитного риска в российской банковской сфере [Текст] / Е.В. Травкина // Вестник Саратовского государственного социально-экономического университета. 2018. № 3(72). С. 138 – 142. 24. Толмачева, И. В. Современные проблемы управления кредитными рисками [Текст] / И.В. Толмачева // Актуальные вопросы экономики и управления: материалы IV Междунар. науч. конф. (г. Москва, июнь 2016 г.). - М.: Буки-Веди, 2016. С. 72-74. 25. Умаров, М.Р. Проблемы управления кредитными рисками в коммерческом банке [Текст] / М.Р. Умаров // Инновационные технологии в машиностроении, образовании и экономике. 2018. Том 14. № 1-2(7). С. 389 – 391. 26. Бабанов, В.Н. Анализ проблем управления кредитными рисками коммерческого банка [Эл. ресурс] / В.Н. Бабанов, А.А. Хромова // Гуманитарные научные исследования. 2019. № 5. - Режим доступа: http://human.snauka.ru/2019/05/25835 (дата обращения 06.12.2020). 27. Гаврилова, С.В., Егорова, Е.И. Кредитные риски: сущность, классификация, управление [Эл. ресурс] / С.В. Гаврилова, Е.И. Егорова // Научное сообщество студентов XXI столетия. Экономические науки: сб. ст. по мат. XIX междунар. студ. науч.-практ. конф. № 4(19). Режим доступа: http://sibac.info/archive/economy/4(19).pdf (дата обращения 06.12.2020). 28. Официальный сайт Банка ВТБ (ПАО) [Электронный ресурс] - Режим доступа. - URL: http://www.vtb.ru/ (дата обращения 06.12.2020). 29. Официальный сайт Центрального Банка Российской Федерации [Эл. ресурс] // Режим доступа: http://www.cbr.ru (дата обращения 06.12.2020).